#EBA stresstest bør fokusere mere på EU-dækkende systemiske risici, siger revisorer

| Juli 11, 2019

Den seneste bankstresstest fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) burde have været mere krævende ved at teste bankernes modstandsdygtighed over for systemiske risici i hele EU, ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. De simulerede chok var faktisk mildere end dem, der oplevedes under 2008-finanskrisen, og det beskadigede scenario anvendte ikke passende afspejler alle relevante systemiske risici for EU's finansielle system, siger revisorerne. Desuden var EBA i forbindelse med udformning og gennemførelse af testen stærkt afhængig af de nationale tilsynsmyndigheder, men manglede ressourcer og kunne ikke overvåge dem effektivt.

Siden 2011 har EBA udført EU-dækkende stresstest for at vurdere bankernes modstandsdygtighed over for chok, som f.eks. En alvorlig recession, et markedskrasj eller et tab af tillid. Revisorerne undersøgte, om 2018-testen var egnet til formål. De så på kriterier for udvælgelse af banker og processen til at identificere risici.

"Europæiske banker skulle have været testet mod mere alvorlige økonomiske chok," siger Neven Mates, medlem af Den Europæiske Revisionsret med ansvar for rapporten. "Desuden træffes nøglebeslutninger ved EBA af repræsentanter for de nationale tilsynsførende, og der blev ikke taget tilstrækkeligt hensyn til, at testen blev udformet og udført, og et EU-bredt perspektiv blev taget i betragtning."

2018-stresstesten pålagde mindre alvorlige ugunstige scenarier i lande med svagere økonomier og mere sårbare finansielle systemer. Af den grund kan den lave indvirkning på visse banker skyldes ikke deres bedre helbred, men snarere at et lavere stressniveau anvendes. Revisorerne fandt også, at ikke alle sårbare pengeinstitutter var med i testen, og at visse banker med højere risiko var udelukket.

EBA var vellykket i at koordinere testen inden for stramme frister, hvor mange interessenter blev involveret. Samtidig spillede Den Europæiske Centralbank (ECB), de nationale centralbanker og myndigheder en meget fremtrædende rolle i udformningen af ​​testen. Endvidere besluttede EBA, når det drejede sig om at kontrollere, hvordan bankerne vurderede virkningerne, udelukkende at stole på nationale tilsynsmyndigheder og ECB. Sammenholdt med EBAs begrænsede evne til at kontrollere stress-testprocessen, dens begrænsede ressourcer og komplekse styringsordninger, var dette ikke til gavn for at sikre sammenlignelige, upartiske og troværdige resultater for banker i forskellige medlemsstater.

Skønt EBA gjorde en uovertruffen mængde data om bankerne tilgængelige, manglede nogle kritiske oplysninger, nemlig kapitalkravene for hver bank og hvor mange banker der havde været i strid med dem.

Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen gennemgår og styrker EBAs styringsordninger og øger sine ressourcer, således at fremtidige stresstest ikke lider af lignende mangler. Samtidig bør EBA:

  • Forøg den geografiske spredning af sine tests og vælg banker baseret på systemiske risici, i stedet for bare på størrelse;
  • definere mindste stressniveauer for EU som helhed og overveje risici ud fra et EU-dækkende finanssystems synspunkt og
  • styrke sin kontrol over testdesignet og styrke sin tilsynsmetode.

EBA blev oprettet i 2010, hvor en af ​​sine opgaver er at drive EU-dækkende bankstresstest, som den gjorde i 2011, 2014, 2016 og 2018. 2018-stresstesten omfattede 48-banker i 15-lande. Det negative scenario var en negativ treårig fremskrivning af makroøkonomiske forhold, herunder BNP, arbejdsløshed, boligpriser og rentesatser.

Siden 2014 har EU's revisorer udgivet en række rapporter vedrørende bankforeningen, herunder om EBA og dens skiftende kontekst, den fælles tilsynsmekanisme, det fælles resolutionskort og ECBs krisestyring for banker. Revisionsretten fremlægger sine særlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet for EU samt til andre interesserede parter som de nationale parlamenter, interessenter fra industrien og repræsentanter for civilsamfundet.

Specialrapport 10 / 2019 EU-dækkende stresstest for banker: Uforlignelig mængde information om banker, men større samordning og fokus på de nødvendige risici findes på ECA hjemmeside i 23 EU-sprog.

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Den Europæiske Revisionsret

Kommentarer er lukket.